Objetivos

Os principais objetivos a serem atingidos pelas técnicas de geração de cenários são:

• Representar da melhor forma possível as propriedades da da variável aleatória, com um determinada quantidade limitada de cenários. Em princípio, deve-se procurar representar da melhor forma possível a Distribuição de probabilidades da variável aleatória, como ilustrado abaixo

• Possuir baixa variabilidade nos resultados, ao se modificar alguns dos parâmetros do algoritmo, como por exemplo a “semente” para geração de números aleatórios (redução da variância);

• Aproximar da melhor forma a solução ótima (decisões e custo) do problema contínuo 1, procurando refinar a discretização da variável aleatória em regiões onde elas possuem mais impacto nos resultados do problema 2.

Referências

1

M. Casey and S. Sen. The scenario generation algorithm for multistage stochastic linear programming. Mathematics of Operations Research, 30(3):615–631, 2005.

2

M. A. H. Dempster and R. T. Thompson. Evpi-based importance sampling solution proceduresfor multistage stochastic linear programmeson parallel mimd architectures. Annals of Operations Research, 90:161–184, 1999. doi:10.1023/A:1018956530304.